Strategie skutecznego handlu z warunkami VIX. Chicago Opcje rynku wymiany walut, lepiej znany jako VIX oferuje handlowcom i inwestorom widok z lotu ptaka na temat poziomu chciwości i strachu w czasie rzeczywistym, przedstawiając jednocześnie oczekiwania rynku dotyczące zmienności w kolejne 30 dni handlowych CBOE wprowadziła VIX w 1993 r., poszerzyła swoją definicję 10 lat później i dodała kontrakt terminowy w 2004 r. Więcej informacji można przeczytać na temat rynków finansowych, kiedy wzbudza się obawa i chciwość. Papiery wartościowe oparte na niestabilności wprowadzone w latach 2009 i 2017 okazały się ogromnie popularne wśród społeczności handlowej, zarówno dla hedgingu, jak i dla kierunkowych gier Z kolei kupno i sprzedaż tych instrumentów miała znaczący wpływ na funkcjonowanie pierwotnego indeksu, który został przekształcony z opóźnieniem w wiodący wskaźnik. powinien zawsze trzymać się VIX na ekranach rynkowych, porównując trend wskaźnika z akcjami cenowymi na najbardziej popularnym indeksie futures contra cts Relacje konwergencji i rozbieżności między tymi instrumentami generują szereg oczekiwań, które pomagają w planowaniu handlu i zarządzaniu ryzykiem Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Czytaj Market Trends With Convergence-Divergence Analysis Te oczekiwania obejmują. przewiduje obniŜenie apetytu na ryzyko i wysokie ryzyko odwrócenia kursu. Rising VIX spada SP 500 i Nasdaq 100 indeks futures niedźwiedzia konwergencja, co podnosi szanse na trend downside. Zespół VIX spadek SP 500 i indeksu Nasdaq 100 futures wzrosła dywergencja, która przewiduje rosnące ryzyko apetyt i duży potencjał odwrotnego odwrotu. Zauważenie wzrostu indeksu VIX i indeksu Nasdaq 100 na indeksach futures upstream, które zwiększają szanse na trend upside day. Divergent pomiędzy SP 500 a indeksem Nasdaq 100 obniża przewidywalną niezawodność, często powodując splątanie i dystans przyjętych warunkach. Wykres dzienny VIX przypomina elektrokardiografię niż wykres cen, generując pionowe kolce, które odzwierciedlają okresy wysokiego stresu, wywołane katalizatorami ekonomicznymi, politycznymi lub środowiskowymi Najlepiej jest obserwować poziomy bezwzględne, próbując interpretować te szorstkie wzory, szukając odwrotów wokół dużych liczb okrągłych, takich jak 20, 30 lub 40 i blisko wcześniejszych pików Zwróć uwagę także na interakcje pomiędzy wskaźnikiem a 50 i 200-dniowymi EMA z tymi poziomami, które działają jako wsparcie lub opór W celu przeczytania powiązanego, zobacz Momentum Trading With Discipline. VIX ustala się na powolny, ale przewidywalny trend działanie między okresowymi czynnikami stresującymi, przy czym poziomy cen rosną lub stopniowo zmniejszają się stopniowo Z upływem czasu można przejrzeć te przejścia na miesięcznym wykresie VIX wyświetlającym 20-miesięczny SMA bez ceny zauważ, że średnia ruchoma osiągnęła szczyt w 33 w okresie 2008-2009 nawet jeśli wskaźnik popychał do 90. Choć te długoterminowe trendy nie pomogły w krótkoterminowym przygotowaniu do handlu, są niezmiernie użyteczne w warunkach rynkowych strategie, zwłaszcza w pozycjach, które trwają co najmniej 6 do 12 miesięcy Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Jak używać średniej ruchomej, aby kupić akcje. Krótkoterminowe podmioty gospodarcze mogą obniżyć poziom hałasu VIX i poprawić interpretację intraday z 10-pasmowym SMA, Wskaźnik 15-minutowy Zwróć uwagę na to, jak średnica ruchomy jest wyższa i niższa w kształcie fali gładkiej, która zmniejsza szanse na fałszywe sygnały To czas na ponowne oszacowanie pozycji, gdy średnia ruchoma zmienia kierunek, ponieważ przewiduje odwrócenie, a także zakończenie wahań cen w oba kierunki Linia cenowa może być również wykorzystywana jako mechanizm wyzwalania, gdy przekracza lub poniżej średniej ruchomej. Kontrakty terminowe typu VIX oferują najczystszą ekspozycję na wzrosty i spadki wskaźników, ale instrumenty pochodne kapitałowe zyskały silną pozycję z udziałem handlu detalicznego w ostatnie lata Te Exchange Traded Products ETP wykorzystują skomplikowane obliczenia nakładające kilka miesięcy na kontrakty VIX na krótko i średnioterminowe oczekiwania. SP 500 VIX Krótkoterminowe kontrakty terminowe ETN VXX. SP 500 VIX Futures średnio terminowe ETN VXZ. VIX Krótkoterminowe kontrakty terminowe ETF VIXY. VIX Średniookresowe kontrakty terminowe ETF VIXM. Robowanie tych papierów wartościowych na krótkoterminowe zyski może być frustrujące doświadczeniem, ponieważ Zawierają one strukturalne nastawienie, które zmusza do ciągłego zaniżania składek kontraktów terminowych. To contango może zniszczyć zyski na niestabilnych rynkach, powodując, że papiery wartościowe ostro słabnie do wskaźnika bazowego. W rezultacie instrumenty te są najlepiej wykorzystywane w strategiach długoterminowych jako narzędzie zabezpieczające , lub w połączeniu z opcjami dotyczącymi opcji ochronnych Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 4 sposobach handlu VIX. Wskaźnik VIX utworzony w latach dziewięćdziesiątych przyniósł szeroki wachlarz produktów pochodnych, które pozwolą handlowcom i inwestorom na zarządzanie ryzykiem stwarzanym przez stresujące warunki rynkowe. Trading VIX krótkoterminowych strategii dla wysokiej handlarzami prawdopodobieństwa. Na ostatnim dniu handlu w 2009 r., Przedsiębiorcy zobaczyli skok w VIX lub CBOE Indeks zmienności Ten skok, który widział VIX c kończyny powyżej 6 powyżej 10-dniowej średniej ruchomej, towarzyszy znaczne wyprzedaże na rynkach i mogą przewidywać szanse na duże kupców prawdopodobieństwa. Click tutaj, aby zamówić swoją kopię The VXX Trend Follow Strategy dzisiaj i być jednym z bardzo początkujący handlowcy, aby wykorzystać te unikalne strategie Ten przewodnik ułatwi Ci lepsze, bardziej wydajne przedsiębiorstwo handlowe. Wiele osób mówi o VIX Ale niewiele osób rzeczywiście przeczytało badania dźwiękowe na temat tego, co VIX naprawdę mierzy, i jak najlepiej interpretować to jako krótkoterminowe przedsiębiorca Na szczęście, oprócz pracy nad akcjami i funduszami ETF, Larry Connors, założyciel i dyrektor generalny firmy również zakończył znaczące badania nad krótkoterminowymi strategiami handlowymi, które działają przy użyciu technologii VIX. Co to jest VIX. VIX lub CBOE Indeks zmienności jest wskaźnikiem mierzącym implikowaną zmienność opcji indeksu SP 500 Chociaż VIX jest tradycyjnie postrzegany w sposób statyczny, przy wyższych wartościach VIX wskazuje na strach i potencjalną możliwość zakupu d niższe wartości VIX wskazujące na samozadowolenie i potencjalną możliwość sprzedaży, badania Larry'ego Connorsa i jego zespołu badawczego opublikowane niedawno w książce, krótkoterminowe strategie handlowe, które wskazują, że nie jest to najlepszy sposób na przejrzenie VIX. Writing in Short Terminowe strategie handlowe, które działają Larry. Wiele stron internetowych, książek i analityków próbuje używać statycznych numerów dla VIX To jest całkowicie nieprawidłowe Właściwym sposobem korzystania z VIX jest sprawdzenie, gdzie jest dzisiaj w stosunku do 10-dniowej średniej ruchomej Im wyższa jest 10-dniowa średnia ruchoma, tym większe prawdopodobieństwo, że rynek jest zbyt duży i zbliża się raj. Traktując VIX jako wskaźnik dynamiczny, a nie statyczny, VIX jest bardziej przydatne dla przeciętnego przedsiębiorcy niż kiedykolwiek wcześniej. Trading VIX. To zrozumienie, w jaki sposób VIX rzeczywiście działa i jak krótkoterminowe podmioty gospodarcze mogą sprawić, że praca VIX dla nich pozwoliła Larry'emu i jego zespołowi badawczemu opracować wiele wysokiego prawdopodobieństwa, ding na podstawie indeksu zmienności. Zachady, niektóre z tych bardzo prawdopodobnych strategii zostały opublikowane w krótkoterminowych strategiach handlowych, które działają Przykładem takiej strategii jest strategia VIX Stretches, która może być wykorzystywana do handlu ETF indeksów kapitałowych, takich jak SPY. Strategia VIX Stretches odnosi się bezpośrednio do zagadnienia dynamicznego VIX w przeciwieństwie do statycznego VIX Tu szukamy VIX zamknąć ponad 10-dniową średnią ruchową o 5 lub więcej przez trzy dni z rzędu Na trzecim zamknięciu powyżej 10-dniowego dnia, przedsiębiorca kupuje SPY na najbliższym końcu. Wyjście na strategię VIX Stretches jest bliskie w SPY z 2-okresowym RSI większym niż 65. Oto ostatni przykład strategii VIX Stretches Strategy w handlu a VIX wzrósł w drugiej połowie października 2009 r. Od 20 października do 28 października VIX wzrósł do poziomu 31 na koniec miesiąca. Na przełomie tego postępu VIX zarządzał zamknĘ ... ć ponad 5 niż 10-dniowy ruch wściekłości przez trzy dni z rzędu 26 października, 27 października, 28 października Strategia VIX Stretches wymaga podjęcia długiej pozycji w SPY w dniu 28 października. SPY tego dnia zamknął się na 103 85. Z tego powodu, wysoki przedsiębiorca prawdopodobieństwa po prostu czeka na 2-okresowe RSI w SPY, aby wspiąć się powyżej 65, aby wyjść z pozycji To wyjście przychodzi kilka dni później 5 listopada, a SPY zamyka się na 106 28 dla zysku więcej niż 2. The VIX Stretches Strategia jest tylko jednym z wielu strategii handlowych dla krótkoterminowych przedsiębiorców w książce Larry'ego Connorsa, krótkoterminowych strategiach handlowych, które działają na wyższe prawdopodobieństwa i strategie, zatrzymaj się w sklepie TradingMarkets i odbierz kopie Larry'ego Connorsa Krótkoterminowe strategie handlowe, które działają dzisiaj. David Penn jest redaktorem naczelnym at. Profit łącząc RSI i VIX. Powinnie dużo mówiliśmy o wskaźniku RSI i tym samym okazał się być cennym wskaźnikiem wskazującym potencjalne punkty zwrotne Po prostu l ast tydzień rzucił okiem na użycie indeksu VIX jako innego sposobu na znalezienie potencjalnych punktów zwrotnych Jeśli będziesz pamiętać, VIX jest często odnosi się do indeksu strachu, ponieważ ma tendencję do wspinania, gdy zmienność rynku pęknie Rynkową niestabilność często wspina się w czasach panika więc użycie terminu "strach" W tym artykule chciałbym połączyć wskaźnik RSI z naszym indeksem VIXI Oznacza to, że będę używać wskaźnika RSI, ale nie będę używał cen zamknięcia jako wkładu do wskaźnika Zamiast tego, będziemy stosować wskaźnik RSI do VIX, aby wygenerować nasze sygnały kupna Sprzedajemy w szczególności dwa razy RSI Koncepcja opisana w tym artykule nazywa się VIX RSI Strategy i została znaleziona w książce o nazwie krótkoterminowe strategie handlowe, które działają Larry Connors i Cesar Alvarez Koncepcja jest dość prosta, ale daje doskonałe wyniki od 1983 roku Podsumowując, kupujemy pullbacks w trendzie wzrostowym i używamy tylko indeksu VIX, aby pomóc nam ocenić, kiedy rynek jest doświadczony ng pullback Co sprawia, że ta koncepcja systemu transakcyjnego jest interesująca, będziemy opierać nasze sygnały kupna nie tylko na rynku excli - tycznym, ale będziemy używać wartości indeksu VIX do generowania zarówno sygnałów kupna i sprzedaży Poniżej znajduje się obraz indeksu środków pieniężnych SP z VIX poniżej. Zwróć uwagę, jak VIX ma tendencję do gwałtownego wzrostu, gdy rynek środków pieniężnych SP tworzy nowe niskie. VIX ma odwrotną zależność od działań cenowych na rynku towarowym. Tak więc często postrzegamy VIX, tworząc nowe poziomy jako rynek robi nowe niskie. Interwencyjne relacje pomiędzy ceną rynkową ES i indeksem VIX. Zauważając, jak działa ta relacja, możemy spróbować stworzyć prosty system handlowy, opierając nasze sygnały kupna zarówno na VIX, jak i na akcje cenowe naszego rynku. Będziemy kontynuować wykorzystać 2-okresowy RSI do działania cenowego na rynku w celu ustalenia naszego punktu wyjścia poprzez połączenie zarówno sygnału wejściowego opartego na cenach, jak i wpisu opartego na VIXZ sygnalizujemy, że potwierdziliśmy nasz sygnał wejścia dwoma różnymi metodami p Użyj Znajdź bardzo wydajne punkty wejścia Poniżej znajduje się obraz przedstawiający 2-okresowy wskaźnik RSI stosowany do indeksu VIX.2 Okres RSI stosowany do indeksu VIX Ponieważ indeks VIX wzrasta, gdy cena spadnie, będziemy chcieli kupić SP, gdy RSI jest wysokie W naszym przypadku, gdy 2-okres VIX jest powyżej 90 lat będziemy szukać długiej wypowiedzi, jest to odwrotne, gdybyśmy oparli nasze sygnały kupna na akcje cenowe Zanim kupimy będziemy również używać dwa filtry w celu potwierdzenia naszego wysokiego odczytu VIX Pierwszą jest nasza 200-letnia prosta średnia ruchoma jako głównego filtra rynku Weźmiemy tylko długie transakcje, gdy cena jest powyżej niego Ponownie, to przypomina nam, że zajmiemy się tylko długimi transakcjami, gdy ogólny rynek jest w reżimie byka Drugi filtr jest również oparty na cenie Przed otwarciem handlu będziemy również chcieli zobaczyć 2-okresowe RSI po cenie poniżej 30 To jest po prostu potwierdzenie, że cena wykazuje słabość Wyjdziemy, gdy okres 2 RSI ceny wzrasta powyżej 65 Poniżej przedstawiono kompletne zasady e powyżej jego 200-dniowej średniej ruchomej. RSI 2 w cenie musi być niższa niż 30. Kup, gdy RSI 2 z VIX jest wyższe niż 90. Wyjdź, gdy RSI 2 ceny wzrasta powyżej 65. Kodowałem powyższe reguły w języku EasyLanguage i przetestowałem na rynku środków pieniężnych SP z 1983 r. To było dość dobrze Przed podjęciem decyzji o szczegółach wyników chciałbym powiedzieć to Wszystkie testy w tym artykule będą wykorzystywać następujące założenia. Rozmiar konta rozpoczynającego się od 100 000. do 3 maja 2017 r. Liczba akcji będzie oparta na ocenie zmienności i ryzykowaniu nie więcej niż 2.000 punktów na transakcję. Ważność szacowana jest pięciokrotnie 10-dniowym obliczaniem ATR Dokonano tego, aby normalizować wielkość ryzyka na czas handlu. PL nie jest sumowany do kapitału początkowego. Nie ma potrąceń dla prowizji i poślizgu. Nie ma przystanek. Zwróć uwagę, że nie dodajemy zysków do naszego konta handlowego. Zawsze inwestujemy niewielką część naszego kapitału startowego. przedstawionych tutaj wyników są bardzo konserwatywne i byłoby łatwo wygenerować dużo większe zyski. Jest to stosowana formuła sizing size. Shares 2,000 per trade 5 ATR 10.For przykład, jak wyglądają transakcje, mamy dwa zawody od roku 2017 na obrazie poniżej Te dwa długie rzemiosła zostały otwarte, gdy RSI wspinał się powyżej 90. I również kolorował RSI na zielono, gdy RSI wzrosła powyżej 90.click dla większego obrazu. Wyniki. Below jest krzywa akcje dla handlu indeksem SP cash w oparciu o zasady jak określono przez pierwotnego twórcę systemu Ta strategia, podobnie jak wiele strategii Connors, działała dobrze do późnego lata 2017 r., gdy amerykańskie rozmowy na temat długów doprowadziły rynek do serii silnych dni niedźwiedzianych Strategia, jaka obecnie się stoi, nie ma żadnego przystanki ochronne Pamiętaj, jest to badanie potencjalnej krawędzi rynkowej, która może zostać wykorzystana w kompletnym systemie handlu. W obecnych czasach nie jest to kompletny system. Jednak nawet po wielkim katastrofie w 2017 r. system nadal wygrywa więc nie martwię się zbytnio o tę pojedynczą wielką stratę, bo teraz jestem bardziej zainteresowany testowaniem solidności wartości wejściowych wokół tego podstawowego założenia systemu Let s spójrz na kilka z tych wejść teraz. Sprawdzaj Kup tę wartość. Oryginalny reguły poszukują odczytu RSI powyżej 90, aby wyzwolić długi handel Nazywam tę wartość próg kupna Chciałbym przetestować różne progi kupna, aby zobaczyć, jaka strategia będzie się trzymać To sprawdza solidność tej wartości, a zatem solidność strategii Silna krawędź rynku pozwala na zmiany w parametrach strategii i nadal przynosi pozytywne rezultaty. Ideą zmian wartości progowej kupna powinno być utrzymanie pozytywnych wyników. Nie chcę widzieć małych zmian w progu kupna, zmieniając wyniki handlowe dramatycznie przetestuję próg kupna z wykorzystaniem funkcji optymalizacji TradeStation s Będę testował wartości w przedziałach od 50 do 95 w krokach 5 Poniżej znajduje się wykres przedstawiający rezultaty Oś osi x określa próg kupna, a oś y obrazuje zysk osiągnięty w tym konkretnym biegu Wartości są niezwykle stabilne, ponieważ wszystkie generują zysk około 45 000 Jedyny wyjątek to ekstremalne 95 odczytu i najprawdopodobniej ze względu na fakt, że nie wiele transakcje są wywoływane przy tak ekstremalnej wartości RSI Optymalna wartość pojawia się około 85 Co to nie mówi nam, jak skuteczna czy skuteczna każda transakcja może być pewna, że robisz tyle samo zysków z progiem kupna 5, jak w przypadku zakupu próg 80, ale ile branż ma zarobić na tym zysku Ile zysku robisz na handel Spójrzmy na to z innego punktu, wykresując średnie zyski w przeliczeniu na próg kupna Ten wykres zawiera więcej informacji Zauważyć próg kupna wartości od 50 do 75 średnio 150 lub mniej w przeliczeniu na handel Ogólnie rzecz biorąc, im większy próg kupna, tym więcej zysku na prowadzony handel Wartość domyślna dla strategii wynosi 90, która wydaje się być optymalną wartością przyglądając się średniemu zyskowi na handlu Jednakże, opierając się na obu powyższych wykresach, pojawia się wiele wartości, a wartości 80 i powyżej powinny powodować pożądane wyniki. Sprawdzenie progu sprzedaży. Z tych samych powodów, co stwierdzono w testie progu kupna, który właśnie wykonaliśmy , Teraz chcę sprawdzić próg sprzedaży Ponownie użyj funkcji optymalizacji TradeStation do przetestowania wartości pomiędzy 50 i 95 w odstępach 5 Poniżej znajduje się wykres przedstawiający wyniki Na osi x przedstawiono próg sprzedaży i oś y przedstawiający zysk wygenerowany w tym konkretnym biegu. Nawet cieszymy się, że szeroki zakres opłacalnych wyborów dla progu wyjścia Istnieje wyraźny trend Zwikszysz próg, tym większy zysk Zrobienie przez zwiększenie progu jest rzeczywiście trzymając się swojego handlu przez dłuższy okres Jest to klasyczne i dobrze ugruntowane zjawisko rynkowe, które pomogą utrzymać zwycięzców Nasze badania wykazują, że istnieje wyraźna korzyść w tym, że Poniżej idziemy przyjrzeć się wynikom opartym na średnim zysku na handlu. Znowu widzimy bardzo podobną historię, w której zwiększamy średnie zyski z tytułu handlu, ponieważ prowadzimy handel przez dłuższy okres czasu Aby wzrosnąć powyżej 200 na handel trzeba będzie mieć próg wyjścia powyżej 60 Wartość domyślna strategii wynosi 65 Jest to dalekie od optymalnej wartości. Post zachowanie na rynku zdarzeń. Po otwarciu nowego handlu opartego na zasadach strategicznych, jak rynek ma tendencję do działania 5, 10 lub 20 dni później Czy rynek ma tendencję do przemieszczania się na niższy, wyższy, czy też nie wiele, aby to przetestować po prostu będę trzymać pozycję X dni po jej otwarciu przed zamknięciem. Na podstawie mojej wiedzy na temat testowania innych podobnych ustawień, zgaduję, że widzę wyraźną korzyść z prowadzenia handlu przez 10 lub 20 dni handlowych I'm guessing im dłużej mamy handel, tym większy zysk wygenerujemy To byłoby zgodne z innymi podobnymi metodami czasowymi dla SP Poniżej jest wykres przedstawiający wyniki oś x przedstawia uchwyt okres i oś y obrazuje zysk wygenerowany w tym konkretnym biegu. Ło, byłem trochę zdezorientowany Jeśli porównamesz to badanie z prześlicznym badaniem, używając strachu przed czasem rynku zauważysz, że te dwa wykresy są różne poprzedni artykuł, jaki zapłaci do przetargu na 20 dni w porównaniu do 10 dni Krótko mówiąc, im dłużej masz więcej pieniędzy W tym badaniu, to nie jest tak, istnieje wyraźna przewaga na prowadzenie handlu od 9 do 13 dni, ale , po tym całkowity zysk zaczyna słabnąć Dlatego testy są tak ważne. Obie strategie są bardzo podobne, ale przy bardzo dokładnych badaniach wykazują pewne inne cechy. Wydaje się, że jest to kolejna opłacalna metoda określania punktu wejścia o wysokim prawdopodobieństwie że progi kupna i sprzedaŜy tego systemu wydają się solidne, działające na róŜnych poziomach Wykazaliśmy równieŜ, Ŝe rynek ma skłonność do wzrostu o około dwa tygodnie po wprowadzeniu handlu kod używany do generowania wyników jest dostępny na dole tego artykułu Czy jest to pełna strategia handlowa, którą można handlować własnymi pieniędzmi Prawdopodobnie nie Uwaga: kod używany do wygenerowania tych wyników nie ma ograniczeń Większość osób uzna to za kompletne naruszenie zasad, których ja sam nie handlowałbym bez zatrzymań Więc może zostać dodany katastrofalny trudny stopień Na zakończenie strategia ta jest świetnym początkiem budowy kompletnego systemu handlowego Jestem pewny, że przynoszący do zysku system może być tworzony przy odrobinie pracy. Get The Książka.
No comments:
Post a Comment